Metode Peramalan Deret Waktu Menggunakan Model Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroskedastic (Aparch) Studi Kasus Data Penutupan Harga Saham Mingguan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Keywords:
Heteroskedastisitas, Efek Asimetris, APARCH, PeramalanAbstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model terbaik dalam menganalisa dan meramalkan data penutupan harga saham mingguan untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk dari September 1990 sampai Januari 2016 yang berjumlah 1.314 data. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (APARCH). Model terbaik dipilih berdasarkan Akaike Info Criterion (AIC) dan Schwarz Criterion (SC). Dari hasil analisa didapat model terbaik yaitu APARCH (1,1) dengan ARIMA (1,1,1) sebagai model rata-rata bersyaratnya. Hasil dari peramalan untuk 7 periode kedepan menunjukan bahwa ramalan berada dalam interval konfidensi 95% yang berarti bahwa hasil peramalan menggunakan model ini dapat dipercaya.
References
Bollerslev, T. 1986. Generalized AutoregressiveConditional Heteroscedasticity. Journal of Econometrics, Vol. 31, hal 307-327.
Brockwell, P.J. and Davis, R.A. 2002. Introduction to Time Series and Forecasting Second Edition. Springer- Verlag New York, Inc., New York.
Brooks, C. 2014. Introductory Econometrics for Finance (3rd ed). Cambridge University Press, New York.
Laurent, S. 2003. Analytical derivates of The APARCH model. Forthcoming in Computational Economics.
Tagliafchi, 2003. The GARCH model and Their Application to VaR.Buenos Aires. Argentina.
Wagle, G. 2009. Financial Forecasting and Volatility Models. Computer Science and Engineering Indian Institute of Technology, Bombay.
Wei, W.W. 2006. Time Series Analysis
: Univariate and Multivariate Methods (2nd ed). Pearson, New York.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Hana Ayu Masha
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
